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1、经过测算，“大(da)宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

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