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1、3、投资(zi)者结构:港股机构投资者占(zhan)比更高(gao),外资占比更高,美国债务风(feng)险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%,机构投(tou)资者占比1/3左右(you),其(qi)中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港(gang)交所披露的最新数据,2020年港(gang)股机构投资者占比(除做市(shi)商)达(da)57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下(xia)行,主因(yin)国际(ji)资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨(gui),外资进入港股(gu)市场更便利,因此在外资加速流入(ru)中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美(mei)国债务风险(xian)担忧持续升温,尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅(fu)抛(pao)售和价格下跌,东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场,港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体(ti)制率先受益。从(cong)个股层(ceng)面来看,同时在A、H上(shang)市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中(zhong),美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际(ji)中介机构持股比例估算),AH股(gu)溢(yi)价(jia)率仅(jin)6%,而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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