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2025-06-24 04:46:04 作者:楚绍桓

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1、下跌中的回落:美元(yuan)走(zou)强,外资(zi)流出,高外资持(chi)股(gu)占比的港股较A股跌幅更深,当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强美元之下,外资加速流出(chu)中国资产,而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大(da),跌幅(fu)更深。(1)23年美联储处于加(jia)息周期,全(quan)年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万(wan)得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市(shi)场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看,美元短期走强概率不大,若三季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务上限落地,预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务,这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债(zhai)大幅增发的情况,市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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