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2、兴业证券(quan)在(zai)此前发布的研报中表示,ETF基金为了能够及时(shi)根据指数样(yang)本调(diao)整(zheng)持仓、减小跟踪误差,同时又要减少集中调仓对股价造(zao)成(cheng)的冲击影响(xiang),多会选择在指数调整正式生效(xiao)前进行部分调(diao)仓,尤其是对于(yu)受调仓潜在冲击较大(da)的公(gong)司,因而对股价的(de)影响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到,由于提前调仓,在(zai)调整公告日到调整生效日期(qi)间ETF跟(gen)踪误差通常(chang)会出现抬升,其(qi)中(zhong)在(zai)调(diao)整生效前(qian)5个交易日内跟踪误差最为明(ming)显(xian),而在调整生效后则会(hui)回归到常态水平(ping)。
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