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1、在震荡逐渐成为市(shi)场一致预期的背景下,市场波动率处(chu)于低位,建议尝试股指期权日历价(jia)差策(ce)略(lve),卖(mai)出沪深300股指(zhi)期权近月(yue)平值合约,同时买入沪深(shen)300远月(yue)平值合约,在delta对冲的情况下,赚取(qu)稳定Theta收益,该策略风险来自于当波动率大幅上升(sheng)时可能面临亏损。
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