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1、风险提示(shi):国防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数,该指(zhi)数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅(jin)作展示,个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议(yi),也不代表管理(li)人旗下任何基金的(de)持仓信息和交(jiao)易动(dong)向。标的(de)指数成份(fen)股(gu)构(gou)成根据该指数编(bian)制规则适时调整,其回测历史业(ye)绩不预(yu)示指数未来表(biao)现。基金管理人评(ping)估的本基金(jin)的风险等级为(wei)R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投(tou)资者(zhe),适当性匹配意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本文出(chu)现的信息(包括(kuo)但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论(lun)、任何形式的表述(shu)等)均只作为参考,投(tou)资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另,本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资(zi)建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任(ren)何责任(ren)。基金投资有风险,基金的过往业(ye)绩(ji)并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的保证,基(ji)金投资需(xu)谨慎。
2、当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理(li)解仍(reng)有欠缺(que)。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌,关键(jian)在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳”,本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看,年内指数有较大可能性(xing)突破(po)去年高点,但短期而言,我(wo)们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后,仍(reng)要回到逻辑驱动的方向(xiang);中(zhong)长期(qi)而言,更重要的是判断(duan)风格(ge),主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股(gu)市(shi)场成长风格的坚定把握。
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