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1、行情(qing)回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势(shi)，一(yi)季度债市迎来明显回调，主要原因有三(san)：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修(xiu)正，降息预期下降；二是(shi)货币(bi)政策操作较为克制，资(zi)金面持续偏紧(jin)；三是1-2月份经(jing)济(ji)基本面数据整体好(hao)于预期，经济开局平稳(wen)。3月下半月(yue)起(qi)资金(jin)面边际转松(song)，4月初受到(dao)关税冲突扰动，国债(zhai)收益(yi)率快速下跌(die)，随即转为横盘震荡。5月降(jiang)准(zhun)降息落地、中美贸易(yi)谈判超预期，国债收益率再度(du)小幅(fu)上行。6月货币政(zheng)策呵护下(xia)资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国(guo)债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目(mu)的，一季度资(zi)金面(mian)整体偏紧，DR007一(yi)度上行(xing)至2.3%以(yi)上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端(duan)利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维(wei)持低位，收(shou)益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、随着对美联储(chu)即将降息的乐观情(qing)绪以及对关(guan)税担忧的减弱推动了股(gu)票(piao)市(shi)场上涨(zhang)，标普500指数自2月以来(lai)首(shou)次重返历史高点。上周，标普500指数上(shang)涨了3.5%，纳斯达克综(zong)合指数上涨超(chao)过4.1%，两(liang)大指数均以历史新高收(shou)盘。

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