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1、上涨中的追赶(gan):货币(bi)超预期宽松,A股在上(shang)涨中较港(gang)股弹(dan)性更大,当前货币“小(xiao)步快跑”,关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此(ci)对流动性和(he)资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间,分别为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包(bao)括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面,14/11央行意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情后(hou),15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两(liang)次降(jiang)准,3、5月两次降息;地产方(fang)面,14年6月(yue)开始(shi)地方陆续放松限购政策,14年9月央(yang)行明确放(fang)松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币(bi)+宽信(xin)用,流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反(fan)弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面,进入2019年,中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓(huan)和阶段;内(nei)部来看(kan),18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信(xin)用的传导,19/1央行(xing)两次全面降准,累计下调金(jin)融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元,大幅超出(chu)市(shi)场预期,带(dai)动(dong)A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生(sheng)指数20%,AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以(yi)来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式(shi),后续(xu)要关注货币宽松的持续性,即降(jiang)准降息(xi)的节奏和(he)力度。
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