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国产欧美国产综合每日更新 ,下跌中的回落:美元走强,外资流出💓,高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例👄🍎💖,分别为23年和24年5-8月🍋。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外资加速流(liu)出(chu)中国资产💘🌽,而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次(ci)加息,美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107,10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%💕😡,强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大,外资加速(su)流出🩲,外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大(da)👜👡,23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🥻👅🥬🍓,AH溢价指数从(cong)129升至151🧅🍅👝。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推(tui)迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数(shu)和美债(zhai)利率(lv)持续高位(wei)👡🩰🩲,外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看💯💗🍅,美元短期走强(qiang)概(gai)率不大💋🥿,若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地,预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的(de)美国债务,这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求😻🥕🌽🥻,可能出现美债大幅增发的情况🍍💓😠,市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。
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