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经过测(ce)算(suan)，“大宗交易(yi)成交金(jin)额比(bi)率”越高(gao)、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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