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2025-06-28 08:07:15 作者:黄子景

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揄拍自拍 ,下跌中的回落:美元走强🥭🍋🍈,外资流出🥦👞🩰,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大🍋🧄🧡😻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍈💝,分别为23年和24年5-8月🍓🤬🍆。背后原因类似,均为强美元之下💕👡,外资加速流出中国资产💟👢👿🍏👛,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥬👠🍒👢,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期🍑,全年4次加息🥿,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥻🩲💓🧡🩳🍋🍆,强美元叠加国内经济下行压力加大🥝🤬💛,外资加速流出🥻🍉🥑🩲,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅,23年恒生指数下跌-13.8%🧡🌽🥦👅,万得全A -5.2%😈,AH溢价指数从129升至151👞💘🍑🍓🍓🎒。(2)24年美国通胀持续高位👿,美联储不断推迟降息时间💟🩳💟👙👠,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥕👢🧅👛💘,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🍇🥕,24年5-8月恒生指数跌-15%🥭🥝,万得全A -10%💗🥑💌,AH溢价指数从133升至151💌💋🥕💕😠🥭🥾。当前来看😠💔🤬🍒,美元短期走强概率不大🥬🥒,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👜🎒,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💗👚🍎👠🌽。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🍏🥭🩲🤍,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💓。

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