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1、下半年抢出口力度料将减弱。从出(chu)口相(xiang)关数据来(lai)看,5月新出口PMI订单中(zhong)枢下移、生产边际回落,4月出**货值的大幅回落从库存端对(dui)“抢出口”的支(zhi)撑下降,“抢出口”力度预计仍将继(ji)续(xu)走弱(ruo)。
2、CTA 策(ce)略:今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%,以震荡走势为主,4 月上旬因关税(shui)政策的冲击出(chu)现快速下行。五大细分板块走势分化明显,贵金属板块强势上(shang)涨,黑色(se)建材和(he)能源化工板块(kuai)显著下行。CTA 因子收益分化明显,持仓因子最(zui)强,波动率因子(zi)最弱。CTA 产(chan)品中,年初至今 CTA 策略指数(shu)上涨 2.96%,各子策略全部获(huo)利,累计收益率:CTA 套利 >CTA 复(fu)合 >CTA 趋势。展望下(xia)半年,在美联储降息的大周期中,CTA 策(ce)略仍(reng)保(bao)持着(zhe)较为有利的市场(chang)运行环境,关税谈(tan)判和海外政策(ce)的不确(que)定性仍然存在,市场波动率有(you)望(wang)放大,CTA 趋势(shi)策略环境(jing)中性(xing)偏(pian)强,推(tui)荐配置,并且中短周期策略的配置价(jia)值依然更高(gao);CTA 套利策(ce)略环境中性偏强,推荐配置。
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