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2、经过测算，“大宗交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日(ri)成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现(xian)更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》）