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3、投资者结构:港股机构投资者(zhe)占比更高,外资占比更高(gao),美国债务风险扰动,美元(yuan)走弱,外资寻求中(zhong)国(guo)资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深,根据(ju)港交所披露的最新(xin)数据,2020年港(gang)股(gu)机构投资者占比(bi)(除做市商)达57%,其中(zhong)海外机构投资者占比(bi)36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更(geng)易(yi)受海(hai)外影响,历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价(jia)下行,主因国(guo)际资本寻求中国(guo)资产配置,港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入(ru)港股市场更(geng)便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险(xian)担忧持(chi)续升温(wen),尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌,东稳(wen)西荡(dang)下外资(zi)加速流入中国市场,港股凭借低(di)估值(zhi)、业绩改善、更开(kai)放的金融体(ti)制率先受益(yi)。从个股层面来看,同时(shi)在A、H上市的(de)企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美(mei)的集团外资持股占比68%(由于无法获(huo)取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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