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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们(men)根(gen)据“高(gao)成交、低(di)波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列报告之十一》）