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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看,最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成(cheng)分股時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng),Alpha環(huan)境(jing)好轉。近一箇(gè)季度看,滬深300、中證500指數波(bo)動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian),Alpha環(huan)境較(jiào)好;中證1000指數波動率處于近半年中等(deng)分位點,Alpha環境一般。2、融(rong)资资(zi)金已经连续两个月净流入,且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元,显示当前市场(chang)风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看(kan),私募基金、融(rong)资余(yu)额、存(cun)在显著的正向(xiang)联动关系,尤其是(shi)在市场上行阶(jie)段呈现相互(hu)强(qiang)化的特征。私募(mu)基金(尤其是(shi)量化对冲基金)需通过融资(zi)融券实现多空策略和(he)套利交易,例(li)如通过融资(zi)加仓放大收益,因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需(xu)求会驱动融(rong)资余额上升。在这(zhe)些(xie)资金的强化作用下,整个市场交易活跃度明显(xian)提升。
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