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上涨中的追赶:货币超预(yu)期宽松,A股在上涨中较港(gang)股弹(dan)性更大,当前(qian)货币“小(xiao)步快跑”,关(guan)注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和(he)资金变化更为敏感,AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化,包(bao)括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其(qi)中(zhong)货币方面,14/11央(yang)行意外降(jiang)息(xi)开启牛市行情后(hou),15年上半年货币宽松(song)力(li)度进(jin)一步增大,央行2、4月两次降准(zhun),3、5月两次降(jiang)息;地产方面,14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标(biao)准(zhun);产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%,同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方(fang)面,得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian),进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计(ji)下调金融机构存(cun)款准备(bei)金率1个百分点。2/15,央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期,带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货(huo)币宽松加码,今(jin)年以(yi)来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式,后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性,即降准降息的节奏和力度。
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