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经过测算(suan)，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报(bao)告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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