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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌,关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍒💓💞🥝。本周沪指的“三连阳”,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😻👚,年内指数有较大可能性突破去年高点,但短期而言,我们在短暂经历波动率的回归交易后,仍要回到逻辑驱动的方向👙🍍💓🍊;中长期而言,更重要的是判断风格,主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。
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2、本周全市场股票(piao)池中,Beta因子和流动(dong)性因子分别获(huo)取正收(shou)益(yi)1.06%、0.37%;市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%,市场表现(xian)为小市值风格;盈利因子获取(qu)负收益-0.30%;其余风(feng)格因子表现一般。
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