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2025-06-29 09:04:56 作者:罗培荣

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下跌中的回落:美元走(zou)强,外资流出,高(gao)外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深,当前概率不(bu)大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例,分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经济下行压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更(geng)大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联(lian)储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季(ji)度美(mei)丽(li)大法案提(ti)高(gao)美国债务上限落地,预计将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务,这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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