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91夜色 ,下跌(die)中的回落:美元(yuan)走强,外资流出🍏,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月👢👛💗👚🍉。背(bei)后原因类似😻👛,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅(fu)更深😡💋👛。(1)23年美联储处于加息周期😈,全年4次加(jia)息(xi),美元指数从低位101升至107🤍,10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%💛🍄🩲😠,强美元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大(da)💞,外资加速流出,外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%👘💟🧄,万得全(quan)A -5.2%🧅,AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151🧅🧅👄。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也(ye)在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%🥒🥭,万得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看,美元短期(qi)走强概率不大🍉,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务🍉🎒🥿👿,这意味(wei)着(zhe)美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👡🧅👅。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求💔🍅👡,可能出现(xian)美债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥑。

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