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2、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续(xu)表现更(geng)佳。因此，我们(men)根据(ju)“高(gao)成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构(gou)造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗(zong)交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）