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3、投资者结构:港股机构(gou)投资者(zhe)占比更高,外资(zi)占比更高,美国债务风险扰(rao)动(dong),美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度(du)更深,根据港交(jiao)所披露的最新数据,2020年港股机(ji)构投资(zi)者占比(除做市商)达57%,其(qi)中海外机(ji)构投资者占比36%,海(hai)外个人投资者(zhe)占比5%,外资占比超40%。高外资占比(bi)也导(dao)致港股相比A股更易受海外影响,历(li)史上看AH溢价指数(shu)与美元走势(shi)高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing),主因国际资本寻求中国资产(chan)配置,港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷,由于没有外(wai)汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市(shi)场(chang)对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等(deng)关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛(pao)售(shou)和价格下跌,东稳西荡下(xia)外资(zi)加速流入中国市(shi)场,港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同(tong)时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越(yue)低(图表13)。典型如家电行业中,美的(de)集团外资(zi)持股占比(bi)68%(由于无法获取(qu)准确数据(ju),这里以(yi)国际中介机(ji)构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信(xin)家电外资持股比例偏(pian)低25%,AH股溢(yi)价率也更(geng)高达到18%。
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