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2025-06-25 00:50:52 作者:罗子羊

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上涨中的追(zhui)赶:货币超预(yu)期宽松,A股在上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港(gang)股散户(hu)投(tou)资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘(pan)整,AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央(yang)行意(yi)外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大(da),央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地(di)产方面,14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策,14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%,对应       AH溢价指(zhi)数从(cong)89上行至140。(2)19年初内外部环(huan)境转好,宽货币+宽信用(yong),流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方(fang)面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩(mo)擦(ca)进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心,推(tui)动了宽货币向宽信(xin)用的传导,19/1央行两次全面降(jiang)准,累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15,央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元(yuan),大幅超出(chu)市场预(yu)期(qi),带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看,要出现(xian)上涨中(zhong)的收敛需(xu)观测到货币宽松加码,今年以(yi)来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式(shi),后(hou)续(xu)要关注(zhu)货币宽松的持续(xu)性,即降准降息的节奏和力度。

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