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2025-06-24 10:40:09 作者:刘酉年

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2、下跌中的回落:美元走强,外(wai)资(zi)流出,高外资持股占比(bi)的港(gang)股(gu)较A股跌(die)幅更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例(li),分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为强美元之下,外资加速流(liu)出中国资产,而(er)外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指(zhi)数从低位101升至107,10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经济下行压力加大,外(wai)资加速流出,外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股(gu)冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断(duan)推迟降(jiang)息时(shi)间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港股更为受挫(cuo),24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强(qiang)概率不大,若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地,预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味(wei)着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增(zeng)发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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